PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XLY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-7.86%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.06% соответственно.

XLY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-8.57%
1 год
10.93%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.88%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLBXLY с SMH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XLY и SPY

XLY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.53

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

7.27

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между XLY и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и SPY

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XLY и SPY

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-55.19%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-12.05%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.50%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-33.72%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-5.53%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.09%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.54%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и SPY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.35%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.50%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

19.06%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

17.06%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.92%

+4.05%