Сравнение XLVI с PAPI
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 4.71% |
Correlation
The correlation between XLVI and PAPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов XLVI и PAPI
Секторы
XLVI
PAPI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLVI
PAPI
Сырьевые материалы
XLVI
-
PAPI
Коммуникационные услуги
XLVI
-
PAPI
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
PAPI
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
PAPI
Энергетика
XLVI
-
PAPI
Здравоохранение
XLVI
-
PAPI
Промышленность
XLVI
-
PAPI
Недвижимость
XLVI
-
PAPI
-
Технологии
XLVI
-
PAPI
Коммунальные услуги
XLVI
-
PAPI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XLVI
PAPI
Сравнение XLVI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.90 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и PAPI
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -14.27% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.45% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.73% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.47% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.76% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 11.76% | -0.64% |
Сравнение комиссий XLVI и PAPI
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и PAPI
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and PAPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: State Street and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор