Сравнение XLVI с BCI
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. XLVI is actively managed, while BCI is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
XLVI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.29% | 12.41% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 7.10% |
Correlation
The correlation between XLVI and BCI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. BCI — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCI
Сравнение XLVI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и BCI
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -32.69% | +24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.22% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -11.99% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 17.36% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 16.85% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.66% | -4.60% |
Сравнение комиссий XLVI и BCI
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BCI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и BCI
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.89% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and BCI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
BCI has the higher dividend yield at 13.69%, compared with 11.89% for XLVI.
XLVI is categorized as Derivative Income, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.26% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор