Сравнение XLVI с AGZD
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. XLVI is actively managed, while AGZD is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.38%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам XLVI и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.38% | 2.42% |
Correlation
The correlation between XLVI and AGZD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. AGZD — Ранг доходности на риск
XLVI
AGZD
Сравнение XLVI c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.65 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и AGZD
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, примерно равная максимальной просадке AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -8.46% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.24% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.77% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и AGZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 2.89% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 3.59% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 3.72% | +7.40% |
Сравнение комиссий XLVI и AGZD
XLVI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и AGZD
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности AGZD в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and AGZD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 3.98% for AGZD.
XLVI is categorized as Derivative Income, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.23% for AGZD.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор