PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XLV is passively managed, while XLVI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLV charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и XLVI

2026 (YTD)2025
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%16.38%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between XLV and XLVI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов XLV и XLVI

Секторы
XLV
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

XLV

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

XLVI

-

Энергетика

XLV

-

XLVI

-

Финансовые услуги

XLV

-

XLVI
100.6%

Промышленность

XLV

-

XLVI

-

Недвижимость

XLV

-

XLVI

-

Технологии

XLV

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

XLV

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCKXLVI с GLD

Доходность на риск

XLV vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.54

-1.08

Просадки

Сравнение просадок XLV и XLVI

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-8.14%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.08%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.95%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

11.12%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

11.12%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.12%

+5.45%

Сравнение комиссий XLV и XLVI

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XLVI

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLV and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.65% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор