PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE).

XLV и XHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и XHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.52% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG

Сравнение комиссий XLV и XHE

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.

XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.16

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.06

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.24

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

-0.69

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа XHE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.33

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLV и XHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XHE

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XHE в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XHE

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XHE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-49.92%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-18.29%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-49.92%

+32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-49.92%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-40.94%

+33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-12.97%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

6.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XHE

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.01%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

14.84%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

23.86%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

24.25%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.81%

-6.28%