Сравнение XLV с SPDN
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. XLV charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности XLV и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 9.81% против -12.53% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам XLV и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between XLV and SPDN is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between XLV and SPDN has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. SPDN — Ранг доходности на риск
XLV
SPDN
Сравнение XLV c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.82 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -1.46 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и SPDN
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -75.31% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -17.73% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -38.24% | +21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -43.85% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -75.31% | +46.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -74.71% | +71.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -48.59% | +41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 9.89% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и SPDN
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.18% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.71% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 12.52% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.92% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.05% | -1.47% |
Сравнение комиссий XLV и SPDN
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и SPDN
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and SPDN have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.90%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.63% for XLV.
XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while SPDN is Inverse Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.50% for SPDN.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор