PortfoliosLab logo
Сравнение XLV с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLV и IHI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
518.35%
668.53%
XLV
IHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

0.01

IHI:

0.48

Коэф-т Сортино

XLV:

0.11

IHI:

0.78

Коэф-т Омега

XLV:

1.01

IHI:

1.11

Коэф-т Кальмара

XLV:

0.01

IHI:

0.49

Коэф-т Мартина

XLV:

0.02

IHI:

2.10

Индекс Язвы

XLV:

5.96%

IHI:

4.19%

Дневная вол-ть

XLV:

14.30%

IHI:

18.12%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

XLV:

-11.56%

IHI:

-10.27%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.05% соответственно.


XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

IHI

С начала года

1.57%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

0.09%

1 год

6.95%

5 лет

7.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLV и IHI

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.


График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IHI: 0.43%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLV: 0.01
IHI: 0.48
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLV: 0.11
IHI: 0.78
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLV: 1.01
IHI: 1.11
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLV: 0.01
IHI: 0.49
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLV: 0.02
IHI: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.48
XLV
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IHI

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности IHI в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.46%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IHI

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.56%
-10.27%
XLV
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IHI

Текущая волатильность для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) составляет 9.12%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
12.10%
XLV
IHI