PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IHI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

XLV и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или IHI.

Корреляция

Корреляция между XLV и IHI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.59

IHI:

0.61

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.68

IHI:

0.92

Коэф-т Омега

XLV:

0.91

IHI:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.52

IHI:

0.60

Коэф-т Мартина

XLV:

-1.33

IHI:

2.37

Индекс Язвы

XLV:

6.66%

IHI:

4.52%

Дневная вол-ть

XLV:

15.61%

IHI:

18.22%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

XLV:

-17.11%

IHI:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.49% соответственно.

XLV

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-11.56%

1 год

-9.17%

5 лет

6.79%

10 лет

7.43%

IHI

С начала года

5.48%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

2.68%

1 год

11.11%

5 лет

7.94%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLV и IHI

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IHI

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IHI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.81%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IHI

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IHI

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...