PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

XLV и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-14.27%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.23% соответственно.

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

IHI

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-11.38%
3 года*
0.19%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с IHI:
IHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJIHI с VOO

Сравнение комиссий XLV и IHI

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.61

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

-0.76

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.60

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

-1.85

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.61

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между XLV и IHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IHI

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IHI в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IHI

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IHI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-49.65%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-18.27%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-33.12%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.25%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-19.05%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.20%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.90%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IHI

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.24%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.20%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.89%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.73%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.63%

-3.10%