PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с SBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

XLV и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции SBIO немного отстают с 9.75%.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий XLV и SBIO

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.92

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.57

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

5.66

-5.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

19.94

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.92

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между XLV и SBIO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и SBIO

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и SBIO

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-63.06%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-15.08%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-53.67%

+36.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-63.06%

+34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-13.79%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-28.70%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.28%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и SBIO

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.79%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

12.61%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

22.09%

-11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

33.43%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

33.55%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

33.34%

-16.81%