Сравнение XLV с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
XLV и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLV и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLV и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.19% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.63% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
PSCH
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLV и PSCH
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
XLV vs. PSCH — Ранг доходности на риск
XLV
PSCH
Сравнение XLV c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.15 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.05 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.14 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.34 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.32 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLV и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и PSCH
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLV и PSCH
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -46.32% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -15.36% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -46.32% | +29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -46.32% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -36.04% | +28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -13.27% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 6.28% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и PSCH
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLV | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.49% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.85% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 23.20% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 22.90% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.64% | -7.11% |