PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLV с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLV и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и PSCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
-6.19%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.63% соответственно.


XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

PSCH

1 день
0.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-2.08%
1 год
-3.40%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Сравнение комиссий XLV и PSCH

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCH в 0.29%.


Доходность на риск

XLV vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

-0.05

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

-0.14

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

-0.34

+1.17

XLV vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.32

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между XLV и PSCH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и PSCH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности PSCH в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и PSCH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и PSCH.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-46.32%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.36%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-46.32%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-46.32%

+17.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-36.04%

+28.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-13.27%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.28%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и PSCH

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.49%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.85%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

23.20%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

22.90%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

23.64%

-7.11%