Сравнение PSCH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCH или VOO.
Основные характеристики
| PSCH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.81% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 27.29% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -9.25% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.58% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.47% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.70% | 12.23% |
| Макс. просадка | -47.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -28.20% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между PSCH и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и VOO
С начала года, PSCH показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и VOO
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и VOO
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.02% | 0.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и VOO
Максимальная просадка PSCH за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и VOO
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.