Сравнение XLV с KBWD
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности XLV и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 9.81% против 5.25% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам XLV и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between XLV and KBWD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between XLV and KBWD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLV и KBWD
Секторы
XLV
KBWD
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLV
KBWD
-
Сырьевые материалы
XLV
-
KBWD
-
Коммуникационные услуги
XLV
-
KBWD
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
KBWD
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
KBWD
-
Энергетика
XLV
-
KBWD
-
Финансовые услуги
XLV
-
KBWD
Промышленность
XLV
-
KBWD
-
Недвижимость
XLV
-
KBWD
Технологии
XLV
-
KBWD
-
Коммунальные услуги
XLV
-
KBWD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. KBWD — Ранг доходности на риск
XLV
KBWD
Сравнение XLV c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.13 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 0.32 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и KBWD
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -58.63% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -15.05% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -19.65% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -30.74% | +13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -58.63% | +30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -10.58% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -7.41% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 6.10% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и KBWD
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) имеют волатильность 4.90% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.70% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.36% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 15.59% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.89% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.25% | -6.67% |
Сравнение комиссий XLV и KBWD
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и KBWD
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KBWD в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and KBWD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.90%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs KBWD's -58.63%.
On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 1.63% for XLV.
XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while KBWD is Financials Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 1.24% for KBWD.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор