Сравнение XLV с KBWB
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 13.42%/yr for KBWB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности XLV и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.42% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
KBWB
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам XLV и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 10.56% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Correlation
The correlation between XLV and KBWB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between XLV and KBWB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLV и KBWB
Секторы
XLV
KBWB
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLV
KBWB
-
Сырьевые материалы
XLV
-
KBWB
-
Коммуникационные услуги
XLV
-
KBWB
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
KBWB
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
KBWB
-
Энергетика
XLV
-
KBWB
-
Финансовые услуги
XLV
-
KBWB
Промышленность
XLV
-
KBWB
-
Недвижимость
XLV
-
KBWB
-
Технологии
XLV
-
KBWB
-
Коммунальные услуги
XLV
-
KBWB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. KBWB — Ранг доходности на риск
XLV
KBWB
Сравнение XLV c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.55 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 8.02 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и KBWB
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -50.27% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -16.38% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -25.43% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -49.31% | +32.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -50.27% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -11.72% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.20% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и KBWB
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.85% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 15.79% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 20.41% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 26.67% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 29.21% | -12.63% |
Сравнение комиссий XLV и KBWB
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и KBWB
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KBWB в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.94% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and KBWB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.85%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs KBWB's -50.27%.
On 10-year performance, KBWB leads with 13.42% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.42% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
KBWB has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.63% for XLV.
XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while KBWB is Financials Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор