PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с DPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWB returned 12.09%/yr vs -14.98%/yr for DPST. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 12.09% против -14.98% соответственно.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between KBWB and DPST is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between KBWB and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWB и DPST

Секторы
KBWB
DPST

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
DPST
100.0%

Сырьевые материалы

KBWB

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

DPST

-

Энергетика

KBWB

-

DPST

-

Здравоохранение

KBWB

-

DPST

-

Промышленность

KBWB

-

DPST

-

Недвижимость

KBWB

-

DPST

-

Технологии

KBWB

-

DPST

-

Коммунальные услуги

KBWB

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXO
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS

Доходность на риск

KBWB vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.55

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.18

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.94

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

2.11

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.55

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.17

+0.66

Просадки

Сравнение просадок KBWB и DPST

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-97.73%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-40.44%

+24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-68.38%

+42.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-93.99%

+44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-97.73%

+47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-93.57%

+90.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-64.12%

+52.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

18.04%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и DPST

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.14%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

17.99%

-12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

47.46%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

69.35%

-49.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

89.36%

-62.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

94.57%

-65.37%

Сравнение комиссий KBWB и DPST

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и DPST

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DPST в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and DPST have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, KBWB leads with 12.09% vs -14.98% for DPST. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 12.09% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 2.01% for DPST.

KBWB is categorized as Financials Equities, while DPST is Leveraged Equities. KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.99% for DPST.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор