Сравнение KBWB с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
KBWB и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и DPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -3.92% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 11.89% против -14.27% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
DPST
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и DPST
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Доходность на риск
KBWB vs. DPST — Ранг доходности на риск
KBWB
DPST
Сравнение KBWB c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.17 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.82 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.40 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 0.89 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.17 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.29 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.18 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и DPST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и DPST
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DPST в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.20% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и DPST
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и DPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -97.73% | +47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -41.50% | +25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -93.99% | +44.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -97.73% | +47.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -94.12% | +81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -63.64% | +51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 18.56% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и DPST
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.61%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 15.90% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 54.27% | -38.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 83.71% | -57.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 89.62% | -62.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 94.78% | -65.53% |