PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWB с DPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWB и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и DPST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 12.03% против -14.00% соответственно.


KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Bank ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Сравнение комиссий KBWB и DPST

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.


Доходность на риск

KBWB vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWBDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.24

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.91

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.43

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

0.95

+4.58

KBWB vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWBDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.24

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.28

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.17

+0.65

Корреляция

Корреляция между KBWB и DPST составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и DPST

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DPST в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и DPST

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и DPST.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWBDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-97.73%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-41.50%

+25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-93.99%

+44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-97.73%

+47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-93.93%

+82.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-63.65%

+51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

18.66%

-13.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и DPST

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWBDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

16.21%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

54.34%

-38.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

83.74%

-57.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

89.63%

-62.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

94.76%

-65.51%