PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBWB с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWB с DPST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).

KBWB и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBWB или DPST.

Корреляция

Корреляция между KBWB и DPST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBWB:

0.70

DPST:

0.01

Коэф-т Сортино

KBWB:

1.21

DPST:

0.78

Коэф-т Омега

KBWB:

1.17

DPST:

1.10

Коэф-т Кальмара

KBWB:

0.81

DPST:

0.04

Коэф-т Мартина

KBWB:

2.74

DPST:

0.14

Индекс Язвы

KBWB:

7.89%

DPST:

29.93%

Дневная вол-ть

KBWB:

28.35%

DPST:

95.40%

Макс. просадка

KBWB:

-50.27%

DPST:

-97.73%

Текущая просадка

KBWB:

-11.82%

DPST:

-95.42%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -29.61%.

KBWB

С начала года

-2.57%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-5.43%

1 год

19.29%

5 лет

15.77%

10 лет

7.66%

DPST

С начала года

-29.61%

1 месяц

47.60%

6 месяцев

-44.53%

1 год

1.48%

5 лет

-5.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KBWB и DPST

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBWB и DPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBWB c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и DPST

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DPST в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.52%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.12%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и DPST

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и DPST

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 28.84%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...