Сравнение XLV с JNJ

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 9.80% против 11.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLV и JNJ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности JNJ в 2.13%

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и JNJ.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.