Сравнение XLV с JNJ
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.94%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XLV и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.55% соответственно.
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02B | $2.07B | $2.01B | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам XLV и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between XLV and JNJ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between XLV and JNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. JNJ — Ранг доходности на риск
XLV
JNJ
Сравнение XLV c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.01 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 13.84 | -7.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и JNJ
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -50.67% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.96% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -15.72% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -18.41% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -27.37% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.61% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -11.88% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.96% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и JNJ
Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.24%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.97% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 14.99% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 18.24% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.46% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.76% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и JNJ
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and JNJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (6.97%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор