PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLV returned 6.92%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLV charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%14.40%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between XLV and IBBQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.67

The correlation between XLV and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLV и IBBQ

Секторы
XLV
IBBQ

Здравоохранение

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
IBBQ
98.3%

Сырьевые материалы

XLV

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

IBBQ

-

Энергетика

XLV

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

XLV

-

IBBQ
0.0%

Промышленность

XLV

-

IBBQ

-

Недвижимость

XLV

-

IBBQ

-

Технологии

XLV

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

XLV

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

XLV vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.18

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.04

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

5.16

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

16.87

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.18

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XLV и IBBQ

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-37.94%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.34%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-23.66%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-2.96%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-16.81%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.55%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IBBQ

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 5.04%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.25%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.30%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

19.75%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

21.87%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

21.87%

-5.30%

Сравнение комиссий XLV и IBBQ

XLV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IBBQ

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and IBBQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 6.92% for XLV. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for XLV.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.85% for IBBQ.

XLV tracks Health Care Select Sector Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор