PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с IBBQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).

XLV и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%14.40%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		2.54%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 2.54%.

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

IBBQ

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.28%
С начала года
2.54%
6 месяцев
16.47%
1 год
40.05%
3 года*
12.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с GNOMIBBQ с BTECIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Сравнение комиссий XLV и IBBQ

XLV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

XLV vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVIBBQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.74

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.36

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

3.89

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

14.37

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.74

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Корреляция

Корреляция между XLV и IBBQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и IBBQ

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IBBQ в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.86%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и IBBQ

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и IBBQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-37.94%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.32%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-3.39%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-17.30%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

2.97%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и IBBQ

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.08%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.02%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

23.19%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.87%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

21.87%

-5.34%