Сравнение IAK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IAK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или VTI.
Основные характеристики
| IAK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.56% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 40.55% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 18.27% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.36% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 12.68% |
| Макс. просадка | -77.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IAK и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VTI
С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции VTI немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и VTI
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VTI
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.21% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и VTI
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VTI
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.