PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
274.55%
531.00%
IAK
VTI

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции VTI немного отстают с 12.73%.


IAK

С начала года

37.16%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

18.79%

1 год

40.05%

5 лет (среднегодовая)

16.27%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


IAKVTI
Коэф-т Шарпа2.752.69
Коэф-т Сортино3.613.58
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара5.993.92
Коэф-т Мартина17.4617.17
Индекс Язвы2.29%1.96%
Дневная вол-ть14.59%12.51%
Макс. просадка-77.38%-55.45%
Текущая просадка0.00%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и VTI

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IAK и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.752.69
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.613.58
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.49
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.993.92
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4617.17
IAK
VTI

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.69
IAK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и VTI

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.17%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IAK и VTI

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.35%
IAK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и VTI

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
4.20%
IAK
VTI