PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с FDIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 13.98%/yr for FDIS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLV и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.98% соответственно.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between XLV and FDIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XLV and FDIS has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLV и FDIS

Секторы
XLV
FDIS

Здравоохранение

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

96.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLV
100.0%
FDIS
0.1%

Сырьевые материалы

XLV

-

FDIS

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

FDIS
0.3%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

FDIS
96.7%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

FDIS
1.1%

Энергетика

XLV

-

FDIS

-

Финансовые услуги

XLV

-

FDIS
0.1%

Промышленность

XLV

-

FDIS
0.9%

Недвижимость

XLV

-

FDIS
0.1%

Технологии

XLV

-

FDIS
1.0%

Коммунальные услуги

XLV

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

XLV vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.61

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.97

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.72

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.24

+1.07

XLV vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и FDIS

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, примерно равная максимальной просадке FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-39.16%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-15.50%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-27.43%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-39.16%

+22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-39.16%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.58%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.49%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и FDIS

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.19%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

13.44%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

18.52%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

23.92%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

22.32%

-5.74%

Сравнение комиссий XLV и FDIS

И XLV, и FDIS имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и FDIS

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and FDIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (6.19%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.98% vs 9.81% for XLV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.98% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV and FDIS have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.73% for FDIS.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор