PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. XLV is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, XLV returned 10.01%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности XLV и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 10.01% против 4.69% соответственно.

XLV

1 день
1.41%
1 месяц
1.98%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.16%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.69%
10 лет*
10.01%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.85%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between XLV and FAAR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.01

The correlation between XLV and FAAR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

XLV vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.15

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.09

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.52

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

15.18

-11.29

XLV vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и FAAR

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-18.03%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.29%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-11.54%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-18.03%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-18.03%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.29%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.82%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.87%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и FAAR

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.55%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.68%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.38%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.96%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.54%

+5.03%

Сравнение комиссий XLV и FAAR

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и FAAR

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.66%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and FAAR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.27%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, XLV leads with 10.01% vs 4.69% for FAAR. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 10.01% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 1.66% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор