PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с DGRO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.52% соответственно.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between XLV and DGRO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.74

The correlation between XLV and DGRO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLV и DGRO

Секторы
XLV
DGRO

Здравоохранение

100.0%
16.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Здравоохранение

XLV
100.0%
DGRO
16.5%

Сырьевые материалы

XLV

-

DGRO
2.4%

Коммуникационные услуги

XLV

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLV

-

DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

XLV

-

DGRO
11.1%

Энергетика

XLV

-

DGRO
5.1%

Финансовые услуги

XLV

-

DGRO
20.6%

Промышленность

XLV

-

DGRO
10.4%

Недвижимость

XLV

-

DGRO

-

Технологии

XLV

-

DGRO
22.0%

Коммунальные услуги

XLV

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

XLV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.34

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.40

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.46

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

13.36

-10.05

XLV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и DGRO

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-35.10%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.47%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-14.03%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-19.31%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-35.10%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

0.00%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.44%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.68%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и DGRO

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.64%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.96%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

9.59%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.83%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

16.62%

-0.04%

Сравнение комиссий XLV и DGRO

И XLV, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и DGRO

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and DGRO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 9.81% for XLV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV and DGRO have the same expense ratio: 0.08% per year.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.63% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор