Сравнение XLV с ARCC
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLV и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.81% против 13.20% соответственно.
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам XLV и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between XLV and ARCC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XLV and ARCC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. ARCC — Ранг доходности на риск
XLV
ARCC
Сравнение XLV c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.26 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.47 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и ARCC
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -79.36% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -19.35% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -19.35% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -21.76% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -56.77% | +28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -10.98% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -9.10% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 10.68% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и ARCC
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.72% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.83% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 18.48% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.96% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 25.58% | -9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и ARCC
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ARCC в 9.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLV and ARCC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.90%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs ARCC's -79.36%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLV и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор