Сравнение XLU с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
XLU и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.79% против -72.80% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и UVXY
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
XLU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
XLU
UVXY
Сравнение XLU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.30 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.66 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.80 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.64 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.64 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.67 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между XLU и UVXY составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и UVXY
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и UVXY
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -100.00% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -85.64% | +76.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -99.77% | +74.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -100.00% | +63.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -100.00% | +97.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -98.53% | +88.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 71.09% | -67.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и UVXY
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 45.03% | -39.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 71.80% | -61.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 113.07% | -97.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 105.47% | -88.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 114.51% | -95.30% |