PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLU с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с UVXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.98%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XLU charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности XLU и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 8.98% против -71.14% соответственно.

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$192.80M$190.57M$230.93M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам XLU и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between XLU and UVXY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.30

The correlation between XLU and UVXY shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

XLU vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLU c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.84

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.52

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.83

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-1.02

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-1.56

+2.43

XLU vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и UVXY

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-100.00%

+48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-71.05%

+61.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-95.55%

+82.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-99.69%

+74.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-100.00%

+63.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-100.00%

+92.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-98.76%

+88.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

48.08%

-43.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и UVXY

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 3.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 22.42%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

22.42%

-18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

65.04%

-53.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

85.86%

-70.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

103.36%

-86.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

112.06%

-92.76%

Сравнение комиссий XLU и UVXY

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и UVXY

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and UVXY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs -71.14% for UVXY. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for UVXY.

XLU is categorized as Utilities Equities, while UVXY is Volatility. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: State Street Global Advisors and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.95% for UVXY.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор