PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XLU charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности XLU и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.22% против -72.73% соответственно.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between XLU and UVXY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.31

The correlation between XLU and UVXY shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

XLU vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.88

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.67

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.97

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-1.33

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.88

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.66

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.68

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XLU и UVXY

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-100.00%

+48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-76.19%

+67.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-95.25%

+77.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-99.69%

+74.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-100.00%

+63.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-100.00%

+92.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-98.55%

+88.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

55.83%

-51.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и UVXY

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.47%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

12.26%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

62.79%

-51.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

84.51%

-69.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

103.82%

-86.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

113.81%

-94.56%

Сравнение комиссий XLU и UVXY

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и UVXY

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and UVXY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs -72.73% for UVXY. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for UVXY.

XLU is categorized as Utilities Equities, while UVXY is Volatility. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.95% for UVXY.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор