Сравнение XLU с NGG
XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while NGG (National Grid plc) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs 7.17%/yr for NGG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLU и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции NGG по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.17% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
NGG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам XLU и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
NGG National Grid plc | 7.98% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between XLU and NGG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.44 |
The correlation between XLU and NGG shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLU vs. NGG — Ранг доходности на риск
XLU
NGG
Сравнение XLU c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 3.93 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XLU и NGG
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLU | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -54.85% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -14.15% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -20.76% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -39.20% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -39.20% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -11.08% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -13.41% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.90% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и NGG
Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.47%, в то время как у National Grid plc (NGG) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLU | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 10.59% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 17.21% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 21.46% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.08% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 23.10% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и NGG
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.98% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
XLU and NGG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (10.59%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs NGG's -54.85%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLU и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор