Сравнение GD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или VTI.
Основные характеристики
| GD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 39.93% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 17.10% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.36% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 12.02% |
| Макс. просадка | -76.10% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.17% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между GD и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и VTI
С начала года, GD показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VTI немного отстают с 11.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и VTI
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.87% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GD и VTI
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и VTI
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.