Сравнение GD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 4.55% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.67% против 13.69% соответственно.
GD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 12.67%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. VTI — Ранг доходности на риск
GD
VTI
Сравнение GD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.54 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 7.30 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.98 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GD и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и VTI
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.71% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GD и VTI
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -55.45% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.30% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -25.36% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -35.00% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.54% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -8.08% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.60% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и VTI
General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.52% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 9.75% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 19.02% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.41% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.29% | +4.22% |