PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,016.67%
677.31%
GD
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

0.44

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

GD:

0.71

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

GD:

1.10

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

GD:

0.45

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

GD:

1.70

VTI:

13.44

Индекс Язвы

GD:

4.58%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

GD:

17.79%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

GD:

-95.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

GD:

-16.05%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.52% соответственно.


GD

С начала года

3.58%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-10.73%

1 год

6.55%

5 лет

10.79%

10 лет

8.87%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.442.10
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.712.80
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.39
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.14
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.7013.44
GD
VTI

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
2.10
GD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и VTI

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VTI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GD и VTI

Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.05%
-3.03%
GD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности GD и VTI

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
4.00%
GD
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab