PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с FXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while FXU tracks the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.22%/yr vs 9.27%/yr for FXU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLU charges 0.08%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности XLU и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции FXU немного впереди с 9.27%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

FXU

1 день
0.59%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.12%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.81%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		6.79%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between XLU and FXU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between XLU and FXU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и FXU

Секторы
XLU
FXU

Коммунальные услуги

100.0%
92.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
FXU
92.0%

Сырьевые материалы

XLU

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

FXU

-

Энергетика

XLU

-

FXU
3.7%

Финансовые услуги

XLU

-

FXU

-

Здравоохранение

XLU

-

FXU

-

Промышленность

XLU

-

FXU
4.2%

Недвижимость

XLU

-

FXU

-

Технологии

XLU

-

FXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOOFXU с ^SP500TR

Доходность на риск

XLU vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.73

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.88

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

5.26

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XLU и FXU

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-49.00%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.63%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-17.46%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-21.87%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-34.81%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.80%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-7.64%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.07%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и FXU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.71%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.07%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.18%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.58%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.32%

+0.93%

Сравнение комиссий XLU и FXU

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и FXU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FXU в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.19%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XLU and FXU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to FXU (4.71%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.27% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.27% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.19% for FXU.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор