Сравнение XLSR с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLSR и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и XLU
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XLSR vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLSR
XLU
Сравнение XLSR c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.27 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.21 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 5.31 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.27 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и XLU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и XLU
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и XLU
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -51.98% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -9.18% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.26% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -2.72% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.26% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.82% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и XLU
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.09% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.36% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 15.79% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.18% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.21% | +1.00% |