Сравнение XLSR с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLSR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | -3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и XLE
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XLSR vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLSR
XLE
Сравнение XLSR c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.23 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и XLE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и XLE
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и XLE
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -71.26% | +38.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -18.79% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -26.04% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -5.74% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -18.05% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.15% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и XLE
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.70%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.45% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 14.46% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 25.21% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 26.09% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 29.50% | -9.29% |