PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. XLSR is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 11.24%/yr for VTV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.30%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и VTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%12.52%

Correlation

The correlation between XLSR and VTV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.80

The correlation between XLSR and VTV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLSR и VTV

Секторы
XLSR
VTV

Технологии

33.5%
13.4%

Здравоохранение

21.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

16.4%
3.3%

Промышленность

13.8%
14.0%

Энергетика

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.4%

Финансовые услуги

0.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

XLSR
33.5%
VTV
13.4%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
VTV
3.3%

Промышленность

XLSR
13.8%
VTV
14.0%

Энергетика

XLSR
8.1%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
VTV
9.4%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

XLSR

-

VTV
3.1%

Недвижимость

XLSR

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

XLSR

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

XLSR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.61

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.74

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.15

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

15.69

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XLSR и VTV

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-59.27%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.35%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-14.52%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-17.04%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.87%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и VTV

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.55%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.11%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.88%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.67%

+3.37%

Сравнение комиссий XLSR и VTV

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и VTV

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and VTV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.24% vs 10.06% for XLSR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.24% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.52% for XLSR.

XLSR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор