Сравнение XLSR с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
XLSR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XLSR и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLSR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 10.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XLSR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLSR и SGRT
XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
XLSR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
XLSR
SGRT
Сравнение XLSR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLSR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.09 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между XLSR и SGRT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSR и SGRT
Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLSR и SGRT
Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLSR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -17.87% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -7.09% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -3.52% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSR и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLSR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 32.60% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 32.60% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 32.60% | -12.39% |