Сравнение SGRT с CWS
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for CWS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и CWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 6.16%.
SGRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CWS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.73K | $371.07K | $674.11K | |
| $1.71M | $1.52M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам SGRT и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 30.75% | 26.83% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 6.16% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SGRT and CWS is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. CWS — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWS
Сравнение SGRT c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и CWS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и CWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -33.82% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | 0.00% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.54% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и CWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 13.50% | +25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 15.71% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 16.84% | +22.15% |
Сравнение комиссий SGRT и CWS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и CWS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CWS в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.29% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and CWS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.
CWS has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for CWS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и CWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор