Сравнение SGRT с CWS
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for CWS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и CWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 0.21%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SGRT and CWS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. CWS — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWS
Сравнение SGRT c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и CWS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и CWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.82% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -4.30% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.55% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и CWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 13.54% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 15.72% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 16.87% | +20.18% |
Сравнение комиссий SGRT и CWS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и CWS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CWS в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.30% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and CWS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.
CWS has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for CWS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и CWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор