Сравнение SGRT с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SGRT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и QQQM
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
SGRT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SGRT
QQQM
Сравнение SGRT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.64 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и QQQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QQQM
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QQQM
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -35.04% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.86% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -8.47% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QQQM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 22.45% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 22.24% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 22.26% | +10.34% |