PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.


SGRT

1 день
-1.65%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
24.33%
С начала года
30.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$257.63M$251.71M$336.60M
$1.71M$1.52M$2.23M

Сравнение доходности по годам SGRT и SCHG


2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth ETF
30.75%26.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
8.92%7.79%

Correlation

The correlation between SGRT and SCHG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Earnings Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SGRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SGRT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGRTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

SGRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGRT и SCHG

Максимальная просадка SGRT за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-34.59%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-0.20%

-14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-5.19%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и SCHG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

16.62%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

22.46%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.99%

21.61%

+17.38%

Сравнение комиссий SGRT и SCHG

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и SCHG

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHG в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SGRT
SMART Earnings Growth ETF
0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGRT and SCHG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.12% for SGRT.

Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор