Сравнение SGRT с SCHG
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while SCHG is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 44.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам SGRT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.23% | 7.79% |
Correlation
The correlation between SGRT and SCHG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение SGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и SCHG
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -34.59% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.57% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -5.20% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 16.21% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 22.38% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 21.58% | +13.75% |
Сравнение комиссий SGRT и SCHG
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и SCHG
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and SCHG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор