Сравнение SGRT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SGRT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и SCHG
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SGRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SGRT
SCHG
Сравнение SGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.79 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и SCHG
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и SCHG
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -34.59% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -12.48% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -5.23% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и SCHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.51% | 22.44% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 22.30% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 21.51% | +11.00% |