Сравнение SGRT с SCHG
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while SCHG is passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%.
SGRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.63M | $251.71M | $336.60M | |
| $1.71M | $1.52M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам SGRT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 30.75% | 26.83% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 7.79% |
Correlation
The correlation between SGRT and SCHG is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение SGRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и SCHG
Максимальная просадка SGRT за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -34.59% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -0.20% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.19% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 16.62% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 22.46% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 21.61% | +17.38% |
Сравнение комиссий SGRT и SCHG
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и SCHG
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and SCHG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор