Сравнение SGRT с MEMX
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 44.94%, что значительно выше, чем у MEMX с доходностью 30.26%.
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 59.07%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 30.26% | 18.23% |
Correlation
The correlation between SGRT and MEMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. MEMX — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEMX
Сравнение SGRT c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и MEMX
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -19.27% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.30% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.49% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и MEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 24.53% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 18.14% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 18.14% | +17.19% |
Сравнение комиссий SGRT и MEMX
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и MEMX
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MEMX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.75% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and MEMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.79% for MEMX.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор