Сравнение SGRT с FMTM
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 44.94%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 30.28%.
SGRT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 44.94%
- 6 месяцев
- 40.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 30.28%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 44.94% | 26.83% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 30.28% | 19.66% |
Correlation
The correlation between SGRT and FMTM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение SGRT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FMTM
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -12.12% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.61% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.91% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.33% | 24.26% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 23.64% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 23.64% | +11.69% |
Сравнение комиссий SGRT и FMTM
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FMTM
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and FMTM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор