Сравнение SGRT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SGRT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и FMTM
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SGRT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SGRT
FMTM
Сравнение SGRT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.71 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и FMTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FMTM
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FMTM
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -12.12% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.27% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.89% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FMTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 23.38% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.19% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.19% | +9.41% |