PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGRT с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGRT и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 31.40%.


SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
-0.26%
1 месяц
4.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
33.68%
1 год
63.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRT и FMTM


2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%25.25%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
31.40%20.31%

Correlation

The correlation between SGRT and FMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SMART Earnings Growth 30 ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

SGRT vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGRT

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGRTFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.63

2.36

+1.27

Просадки

Сравнение просадок SGRT и FMTM

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGRTFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-12.12%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.26%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.88%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и FMTM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGRTFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

22.83%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

22.91%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

22.91%

+10.49%

Сравнение комиссий SGRT и FMTM

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и FMTM

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FMTM в 0.23%


ПозицияTTM2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.23%0.30%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


SGRT and FMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.11% for SGRT.

SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.45% for FMTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRT и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор