Сравнение SGRT с KEAT
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
KEAT Keating Active ETF | 9.60% | 8.93% |
Correlation
The correlation between SGRT and KEAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SGRT
KEAT
Сравнение SGRT c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 1.55 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и KEAT
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -7.45% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.45% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.58% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 10.26% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 10.27% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 10.27% | +23.13% |
Сравнение комиссий SGRT и KEAT
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и KEAT
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KEAT в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.24% | 2.48% | 1.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and KEAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while KEAT is Global Allocation. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор