Сравнение SGRT с KEAT
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 10.81%.
SGRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 30.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.47K | $141.95K | $121.42K | |
| $1.71M | $1.52M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам SGRT и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 30.75% | 26.83% |
KEAT Keating Active ETF | 10.81% | 10.11% |
Correlation
The correlation between SGRT and KEAT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. KEAT — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEAT
Сравнение SGRT c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и KEAT
Максимальная просадка SGRT за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -10.59% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.40% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.01% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.99% | 10.82% | +28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.99% | 10.34% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.99% | 10.34% | +28.65% |
Сравнение комиссий SGRT и KEAT
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и KEAT
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KEAT в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.50% | 2.48% | 1.72% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and KEAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.12% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while KEAT is Global Allocation. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор