PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 9.34%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

XLSR

1 день
-1.63%
1 месяц
-2.30%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.98%
1 год
20.16%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		2.67%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%13.86%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%9.22%

Correlation

The correlation between XLSR and RPG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between XLSR and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и RPG

Секторы
XLSR
RPG

Технологии

39.6%
46.9%

Коммуникационные услуги

19.5%
5.4%

Промышленность

17.9%
14.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
1.1%

Энергетика

6.0%
1.6%

Здравоохранение

3.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
14.7%

Финансовые услуги

0.7%
5.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XLSR
39.6%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

XLSR
19.5%
RPG
5.4%

Промышленность

XLSR
17.9%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

XLSR
9.6%
RPG
1.1%

Энергетика

XLSR
6.0%
RPG
1.6%

Здравоохранение

XLSR
3.8%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

XLSR
3.6%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
RPG
5.3%

Сырьевые материалы

XLSR

-

RPG
1.2%

Недвижимость

XLSR

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

XLSR

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

XLSR vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.75

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.37

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.49

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

13.16

-5.28

XLSR vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и RPG

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-53.27%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.08%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.75%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-35.59%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.60%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.83%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.93%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и RPG

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) составляет 5.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что XLSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

11.10%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

19.02%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

22.09%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

23.86%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

22.90%

-2.84%

Сравнение комиссий XLSR и RPG

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и RPG

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.54%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and RPG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to XLSR (5.38%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.59% vs 9.34% for XLSR. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.59% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

XLSR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор