PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from State Street. XLSR is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLSR показывает доходность 6.52%, а QUS немного выше – 6.67%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и QUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%14.86%

Correlation

The correlation between XLSR and QUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between XLSR and QUS shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLSR и QUS

Секторы
XLSR
QUS

Технологии

33.5%
26.3%

Здравоохранение

21.9%
13.4%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.2%

Промышленность

13.8%
8.6%

Энергетика

8.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.2%

Финансовые услуги

0.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

0.4%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

XLSR
33.5%
QUS
26.3%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
QUS
10.2%

Промышленность

XLSR
13.8%
QUS
8.6%

Энергетика

XLSR
8.1%
QUS
4.6%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
QUS
9.2%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
QUS
5.8%

Сырьевые материалы

XLSR

-

QUS
2.3%

Недвижимость

XLSR

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

XLSR

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

XLSR vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.95

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.81

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.59

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.54

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.95

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XLSR и QUS

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-33.78%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-6.85%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-13.94%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-22.30%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.70%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.53%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и QUS

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.78%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

6.66%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.09%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.33%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.42%

+3.62%

Сравнение комиссий XLSR и QUS

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и QUS

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and QUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs QUS's -33.78%.

On 5-year performance, QUS leads with 11.08% vs 10.06% for XLSR. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUS has performed better with a 11.08% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.52% for XLSR.

Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.15% for QUS.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор