PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 10.06%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%.

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и PFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%12.67%

Correlation

The correlation between XLSR and PFM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.87

The correlation between XLSR and PFM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLSR и PFM

Секторы
XLSR
PFM

Технологии

33.5%
24.7%

Здравоохранение

21.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

16.4%
1.1%

Промышленность

13.8%
11.1%

Энергетика

8.1%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
12.0%

Финансовые услуги

0.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
4.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

XLSR
33.5%
PFM
24.7%

Здравоохранение

XLSR
21.9%
PFM
14.9%

Коммуникационные услуги

XLSR
16.4%
PFM
1.1%

Промышленность

XLSR
13.8%
PFM
11.1%

Энергетика

XLSR
8.1%
PFM
4.7%

Потребительский защитный сектор

XLSR
5.1%
PFM
12.0%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
PFM
18.5%

Потребительский циклический сектор

XLSR
0.4%
PFM
4.0%

Сырьевые материалы

XLSR

-

PFM
3.0%

Недвижимость

XLSR

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

XLSR

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

XLSR vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLSRPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.07

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.78

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

11.28

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLSR vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSRPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XLSR и PFM

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-53.21%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-7.09%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-14.50%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-17.81%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.94%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и PFM

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.04%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.13%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.47%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.54%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

15.21%

+4.83%

Сравнение комиссий XLSR и PFM

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и PFM

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSR and PFM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs 10.06% for XLSR. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.52% for XLSR.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.53% for PFM.

XLSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор