PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 11.46%/yr for PHO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности PFM и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции PHO немного отстают с 11.46%.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between PFM and PHO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.81

The correlation between PFM and PHO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и PHO

Секторы
PFM
PHO

Технологии

24.7%
13.1%

Финансовые услуги

18.5%
0.0%

Здравоохранение

14.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

12.0%

-

Промышленность

11.1%
56.3%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%
8.4%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Технологии

PFM
24.7%
PHO
13.1%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
PHO
0.0%

Здравоохранение

PFM
14.9%
PHO
8.2%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
PHO

-

Промышленность

PFM
11.1%
PHO
56.3%

Энергетика

PFM
4.7%
PHO

-

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
PHO
14.1%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
PHO

-

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
PHO
8.4%

Недвижимость

PFM
2.0%
PHO

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYMPFM с SPY
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

PFM vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.24

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.24

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.26

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-0.66

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.24

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PFM и PHO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-55.62%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-13.78%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-19.19%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-28.60%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-34.92%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.56%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.18%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.35%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PHO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.70%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.92%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

14.76%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

18.35%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.45%

-4.25%

Сравнение комиссий PFM и PHO

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PHO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PFM and PHO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (3.70%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.82% vs 11.46% for PHO. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.82% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.58% for PHO.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while PHO is Water Equities. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.60% for PHO.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор