PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFM и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PFM и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
354.05%
377.85%
PFM
PHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFM:

1.97

PHO:

0.78

Коэф-т Сортино

PFM:

2.72

PHO:

1.17

Коэф-т Омега

PFM:

1.36

PHO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFM:

3.88

PHO:

1.40

Коэф-т Мартина

PFM:

12.34

PHO:

4.00

Индекс Язвы

PFM:

1.57%

PHO:

2.97%

Дневная вол-ть

PFM:

9.83%

PHO:

15.23%

Макс. просадка

PFM:

-53.21%

PHO:

-55.62%

Текущая просадка

PFM:

-4.14%

PHO:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.92% против 10.48% соответственно.


PFM

С начала года

17.29%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.06%

1 год

18.24%

5 лет

10.59%

10 лет

9.92%

PHO

С начала года

9.77%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

1.31%

1 год

10.65%

5 лет

12.06%

10 лет

10.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и PHO

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


PHO
Invesco Water Resources ETF
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.970.78
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.721.17
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.14
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.881.40
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.344.00
PFM
PHO

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
0.78
PFM
PHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PHO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PHO в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.18%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.31%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PFM и PHO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.14%
-7.68%
PFM
PHO

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PHO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
5.04%
PFM
PHO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab