PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
4.65%
PFM
PHO

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.85% соответственно.


PFM

С начала года

20.05%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

12.64%

1 год

25.85%

5 лет (среднегодовая)

11.81%

10 лет (среднегодовая)

10.31%

PHO

С начала года

16.00%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

5.03%

1 год

26.54%

5 лет (среднегодовая)

14.35%

10 лет (среднегодовая)

10.85%

Основные характеристики


PFMPHO
Коэф-т Шарпа2.721.84
Коэф-т Сортино3.782.59
Коэф-т Омега1.501.31
Коэф-т Кальмара5.383.60
Коэф-т Мартина18.099.85
Индекс Язвы1.45%2.78%
Дневная вол-ть9.66%14.88%
Макс. просадка-53.21%-55.62%
Текущая просадка-0.59%-2.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и PHO

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


PHO
Invesco Water Resources ETF
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PFM и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.721.84
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.782.59
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.31
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.383.60
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.099.85
PFM
PHO

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
1.84
PFM
PHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PHO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PHO в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.59%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.46%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%

Просадки

Сравнение просадок PFM и PHO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-2.39%
PFM
PHO

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PHO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
4.55%
PFM
PHO