PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFM с PHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFM и PHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
-0.19%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
PHO
Invesco Water Resources ETF
-3.85%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.33% соответственно.


PFM

1 день
0.23%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.08%

PHO

1 день
1.09%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-6.02%
1 год
4.93%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Achievers™ ETF

Invesco Water Resources ETF

Сравнение комиссий PFM и PHO

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


Доходность на риск

PFM vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг доходности на риск PHO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFMPHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.27

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.53

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.45

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

1.37

+4.52

PFM vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFMPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.27

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между PFM и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PHO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PHO в 0.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.45%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.57%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок PFM и PHO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PHO.


Загрузка...

Показатели просадок


PFMPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-55.62%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.98%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-28.60%

+10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-34.92%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-9.16%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.19%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.91%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PHO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFMPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.37%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

10.91%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.58%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

18.35%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

19.43%

-4.22%