Сравнение PFM с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
PFM и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или PHO.
Основные характеристики
| PFM | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.76% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 31.76% | 36.52% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.28 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 21.42 | 13.25 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 15.20% |
| Макс. просадка | -53.21% | -55.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между PFM и PHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PHO
С начала года, PFM показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PHO
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PHO
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PHO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PHO
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PHO
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.