PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFM и EDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PFM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
326.89%
27.18%
PFM
EDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFM:

1.97

EDIV:

1.39

Коэф-т Сортино

PFM:

2.72

EDIV:

2.02

Коэф-т Омега

PFM:

1.36

EDIV:

1.25

Коэф-т Кальмара

PFM:

3.88

EDIV:

1.85

Коэф-т Мартина

PFM:

12.34

EDIV:

5.01

Индекс Язвы

PFM:

1.57%

EDIV:

3.40%

Дневная вол-ть

PFM:

9.83%

EDIV:

12.26%

Макс. просадка

PFM:

-53.21%

EDIV:

-53.36%

Текущая просадка

PFM:

-4.14%

EDIV:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 9.92% против 4.46% соответственно.


PFM

С начала года

17.29%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

8.06%

1 год

18.24%

5 лет

10.59%

10 лет

9.92%

EDIV

С начала года

11.94%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.16%

1 год

14.98%

5 лет

6.32%

10 лет

4.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и EDIV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.971.39
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.722.02
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.25
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.881.85
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.345.01
PFM
EDIV

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
1.39
PFM
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и EDIV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EDIV в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.18%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.47%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%5.13%

Просадки

Сравнение просадок PFM и EDIV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.14%
-8.19%
PFM
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и EDIV

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
2.78%
PFM
EDIV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab