PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
2.36%
PFM
EDIV

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.19% против 3.94% соответственно.


PFM

С начала года

18.75%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

9.74%

1 год

24.95%

5 лет (среднегодовая)

11.63%

10 лет (среднегодовая)

10.19%

EDIV

С начала года

13.69%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

2.36%

1 год

19.35%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

3.94%

Основные характеристики


PFMEDIV
Коэф-т Шарпа2.641.67
Коэф-т Сортино3.682.41
Коэф-т Омега1.481.30
Коэф-т Кальмара5.212.47
Коэф-т Мартина17.567.87
Индекс Язвы1.45%2.66%
Дневная вол-ть9.63%12.50%
Макс. просадка-53.21%-53.36%
Текущая просадка-1.66%-6.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и EDIV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PFM и EDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.641.67
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.682.41
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.30
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.212.47
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.567.87
PFM
EDIV

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.67
PFM
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и EDIV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EDIV в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.60%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.56%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%5.13%

Просадки

Сравнение просадок PFM и EDIV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-6.76%
PFM
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и EDIV

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.30%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.87%
PFM
EDIV