PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с EDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PFMEDIV
Дох-ть с нач. г.20.76%14.43%
Дох-ть за 1 год31.76%26.35%
Дох-ть за 3 года9.09%11.44%
Дох-ть за 5 лет12.04%7.13%
Дох-ть за 10 лет10.55%4.20%
Коэф-т Шарпа3.142.05
Коэф-т Сортино4.372.93
Коэф-т Омега1.581.37
Коэф-т Кальмара5.282.85
Коэф-т Мартина21.4211.06
Индекс Язвы1.44%2.34%
Дневная вол-ть9.80%12.62%
Макс. просадка-53.21%-53.36%
Текущая просадка0.00%-6.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PFM и EDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFM и EDIV

С начала года, PFM показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.20%
5.23%
PFM
EDIV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и EDIV

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42
EDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDIV, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDIV, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDIV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDIV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDIV, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.06

Сравнение коэффициента Шарпа PFM и EDIV

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.05
PFM
EDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и EDIV

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EDIV в 3.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.54%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%5.13%

Просадки

Сравнение просадок PFM и EDIV

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.16%
PFM
EDIV

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и EDIV

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.91%
PFM
EDIV