PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.31%
9.69%
PFM
VIG

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 19.08%, а VIG немного ниже – 18.63%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.60% соответственно.


PFM

С начала года

19.08%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.31%

1 год

25.79%

5 лет (среднегодовая)

11.64%

10 лет (среднегодовая)

10.23%

VIG

С начала года

18.63%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

9.69%

1 год

25.33%

5 лет (среднегодовая)

12.60%

10 лет (среднегодовая)

11.60%

Основные характеристики


PFMVIG
Коэф-т Шарпа2.702.56
Коэф-т Сортино3.753.60
Коэф-т Омега1.491.47
Коэф-т Кальмара5.325.01
Коэф-т Мартина18.0016.57
Индекс Язвы1.45%1.54%
Дневная вол-ть9.64%9.95%
Макс. просадка-53.21%-46.81%
Текущая просадка-1.39%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и VIG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PFM и VIG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.702.56
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.753.60
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.325.01
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 18.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.0016.57
PFM
VIG

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
2.56
PFM
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VIG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VIG в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.60%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PFM и VIG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.77%
PFM
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VIG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.63%
PFM
VIG