PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 13.23%/yr for VIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PFM charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности PFM и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.23% соответственно.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between PFM and VIG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between PFM and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и VIG

Секторы
PFM
VIG

Технологии

24.7%
26.2%

Финансовые услуги

18.5%
20.6%

Здравоохранение

14.9%
16.5%

Потребительский защитный сектор

12.0%
10.1%

Промышленность

11.1%
11.8%

Энергетика

4.7%
3.5%

Коммунальные услуги

4.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.5%

Технологии

PFM
24.7%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
VIG
20.6%

Здравоохранение

PFM
14.9%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
VIG
10.1%

Промышленность

PFM
11.1%
VIG
11.8%

Энергетика

PFM
4.7%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
VIG
3.2%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
VIG
3.5%

Недвижимость

PFM
2.0%
VIG

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VYMPFM с SPY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

PFM vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.97

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.88

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.49

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

10.06

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.97

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PFM и VIG

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-46.81%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.91%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.95%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-20.39%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-31.72%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-5.51%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.96%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VIG

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.19%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.57%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

10.01%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.23%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.05%

-0.84%

Сравнение комиссий PFM и VIG

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VIG

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PFM and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIG has higher volatility (2.19%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 11.82% for PFM. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.33% for PFM.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while VIG is Dividend. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.04% for VIG.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор