Сравнение PFM с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
PFM и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или VIG.
Основные характеристики
| PFM | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.76% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 31.76% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.28 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 21.42 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 10.07% |
| Макс. просадка | -53.21% | -46.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PFM и VIG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и VIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 20.76%, а VIG немного выше – 20.77%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и VIG
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и VIG
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VIG в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и VIG
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и VIG
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.