Сравнение PFM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PFM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или PRF.
Основные характеристики
| PFM | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.56% | 15.00% |
| Дох-ть за 1 год | 23.58% | 23.60% |
| Дох-ть за 3 года | 9.84% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 10.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 11.46% |
| Макс. просадка | -53.21% | -60.35% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между PFM и PRF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PRF
С начала года, PFM показывает доходность 16.56%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции PRF немного впереди с 10.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PRF
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PRF
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PRF в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.25% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.88% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.28% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PRF
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PRF
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.80%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.