Сравнение PFM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PFM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или PRF.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PRF
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 20.05%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 10.31% против 10.90% соответственно.
PFM
20.05%
0.87%
12.64%
25.85%
11.81%
10.31%
PRF
21.29%
2.81%
12.55%
29.30%
13.67%
10.90%
Основные характеристики
| PFM | PRF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.38 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 18.09 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 9.66% | 10.99% |
| Макс. просадка | -53.21% | -60.35% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PRF
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между PFM и PRF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PRF
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PRF в 1.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.59% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.67% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PRF
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PRF
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.40%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.