PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PFMPRF
Дох-ть с нач. г.20.76%21.09%
Дох-ть за 1 год31.76%35.20%
Дох-ть за 3 года9.09%9.35%
Дох-ть за 5 лет12.04%13.59%
Дох-ть за 10 лет10.55%11.04%
Коэф-т Шарпа3.143.06
Коэф-т Сортино4.374.25
Коэф-т Омега1.581.57
Коэф-т Кальмара5.285.27
Коэф-т Мартина21.4220.48
Индекс Язвы1.44%1.67%
Дневная вол-ть9.80%11.18%
Макс. просадка-53.21%-60.35%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PFM и PRF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFM и PRF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 20.76%, а PRF немного выше – 21.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции PRF немного впереди с 11.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.20%
11.56%
PFM
PRF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и PRF

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии PRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42
PRF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRF, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRF, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRF, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRF, с текущим значением в 20.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.48

Сравнение коэффициента Шарпа PFM и PRF

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
3.06
PFM
PRF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PRF

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PRF в 1.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
1.67%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PFM и PRF

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PFM
PRF

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PRF

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
4.01%
PFM
PRF