Сравнение PFM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
PFM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или PRF.
Корреляция
Корреляция между PFM и PRF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PRF
Основные характеристики
PFM:
0.62
PRF:
0.30
PFM:
0.89
PRF:
0.48
PFM:
1.12
PRF:
1.07
PFM:
0.92
PRF:
0.45
PFM:
3.10
PRF:
1.42
PFM:
2.28%
PRF:
2.72%
PFM:
11.35%
PRF:
12.80%
PFM:
-53.22%
PRF:
-60.35%
PFM:
-7.65%
PRF:
-8.69%
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у PRF с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции PRF немного впереди с 9.98%.
PFM
-2.94%
-4.64%
-3.01%
7.18%
15.10%
9.79%
PRF
-3.37%
-4.34%
-2.63%
3.74%
19.37%
9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PRF
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFM и PRF
PFM
PRF
Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PRF
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PRF в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.64% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.92% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PRF
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PRF
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 5.47%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.