PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFM с PRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с PRF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).

PFM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или PRF.

Корреляция

Корреляция между PFM и PRF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFM и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFM:

0.71

PRF:

0.56

Коэф-т Сортино

PFM:

1.19

PRF:

0.94

Коэф-т Омега

PFM:

1.17

PRF:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFM:

0.83

PRF:

0.63

Коэф-т Мартина

PFM:

3.37

PRF:

2.42

Индекс Язвы

PFM:

3.55%

PRF:

4.14%

Дневная вол-ть

PFM:

15.38%

PRF:

16.85%

Макс. просадка

PFM:

-53.22%

PRF:

-60.35%

Текущая просадка

PFM:

-2.47%

PRF:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции PRF немного впереди с 10.45%.

PFM

С начала года

2.52%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

0.98%

1 год

10.63%

5 лет

13.34%

10 лет

10.29%

PRF

С начала года

2.79%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

0.28%

1 год

9.00%

5 лет

16.92%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFM и PRF

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFM и PRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг риск-скорректированной доходности PFM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг риск-скорректированной доходности PRF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и PRF

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PRF в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.55%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%
PRF
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF		1.81%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%1.73%

Просадки

Сравнение просадок PFM и PRF

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и PRF

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) имеют волатильность 4.58% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...