Сравнение PFM с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).
PFM и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и PRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.42% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.70% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.62% соответственно.
PFM
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.05%
PRF
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и PRF
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.
Доходность на риск
PFM vs. PRF — Ранг доходности на риск
PFM
PRF
Сравнение PFM c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.72 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.13 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PFM и PRF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и PRF
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PRF в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.56% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и PRF
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и PRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -60.35% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.03% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -19.72% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -38.16% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.58% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.98% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.54% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и PRF
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.82%, в то время как у Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.26% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.35% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.14% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 15.22% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.69% | -2.48% |