Сравнение PFM с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PFM и VBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и VBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 11.08% против 1.50% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и VBMFX
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.
Доходность на риск
PFM vs. VBMFX — Ранг доходности на риск
PFM
VBMFX
Сравнение PFM c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | VBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.62 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.56 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFM и VBMFX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и VBMFX
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VBMFX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и VBMFX
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -19.08% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -2.73% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -18.24% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -19.08% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -3.56% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -2.70% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.97% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и VBMFX
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 1.55% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 2.58% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 4.35% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.99% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 4.96% | +10.25% |