Сравнение PFM с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или VBMFX.
Основные характеристики
| PFM | VBMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.76% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 31.76% | 8.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | -2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | -0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.55% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 5.28 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 21.42 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 5.81% |
| Макс. просадка | -53.21% | -19.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.90% |
Корреляция
Корреляция между PFM и VBMFX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PFM и VBMFX
С начала года, PFM показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 10.55% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и VBMFX
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFM c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и VBMFX
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VBMFX в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.45% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и VBMFX
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и VBMFX
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.