PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFM с VBMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFM с VBMFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).

PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFM или VBMFX.

Корреляция

Корреляция между PFM и VBMFX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PFM и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFM:

0.71

VBMFX:

0.82

Коэф-т Сортино

PFM:

1.19

VBMFX:

1.35

Коэф-т Омега

PFM:

1.17

VBMFX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PFM:

0.83

VBMFX:

0.38

Коэф-т Мартина

PFM:

3.37

VBMFX:

2.26

Индекс Язвы

PFM:

3.55%

VBMFX:

2.13%

Дневная вол-ть

PFM:

15.38%

VBMFX:

5.34%

Макс. просадка

PFM:

-53.22%

VBMFX:

-18.86%

Текущая просадка

PFM:

-2.47%

VBMFX:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 10.29% против 1.42% соответственно.

PFM

С начала года

2.52%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

0.98%

1 год

10.63%

5 лет

13.34%

10 лет

10.29%

VBMFX

С начала года

1.89%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.70%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFM и VBMFX

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFM и VBMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг риск-скорректированной доходности PFM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFM c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMFX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VBMFX

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VBMFX в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.55%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.67%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.70%2.46%2.43%2.48%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PFM и VBMFX

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки VBMFX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VBMFX

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...