PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с VBMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFM и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
3.20%
PFM
VBMFX

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 10.31% против 1.24% соответственно.


PFM

С начала года

20.05%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

12.64%

1 год

25.85%

5 лет (среднегодовая)

11.81%

10 лет (среднегодовая)

10.31%

VBMFX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

Основные характеристики


PFMVBMFX
Коэф-т Шарпа2.721.08
Коэф-т Сортино3.781.60
Коэф-т Омега1.501.19
Коэф-т Кальмара5.380.40
Коэф-т Мартина18.093.42
Индекс Язвы1.45%1.78%
Дневная вол-ть9.66%5.63%
Макс. просадка-53.21%-19.21%
Текущая просадка-0.59%-9.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и VBMFX

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между PFM и VBMFX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.721.08
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.781.60
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.19
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.380.40
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.093.42
PFM
VBMFX

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа VBMFX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
1.08
PFM
VBMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VBMFX

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VBMFX в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.59%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PFM и VBMFX

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-9.66%
PFM
VBMFX

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VBMFX

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
1.46%
PFM
VBMFX