PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PFM — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. PFM запущен 15 сент. 2005 г. и имеет комиссию в 0.53%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V5066

CUSIP

46137V506

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 сент. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFM составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PFM с PRF PFM с VBMFX PFM с PHO PFM с SCHD PFM с SPY PFM с VYM PFM с EDIV PFM с VIG PFM с VOO PFM с AVLV
Популярные сравнения:
PFM с PRF PFM с VBMFX PFM с PHO PFM с SCHD PFM с SPY PFM с VYM PFM с EDIV PFM с VIG PFM с VOO PFM с AVLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) показал доход в 1.77% с начала года и 10.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFM составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PFM

С начала года

1.77%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-0.43%

1 год

10.14%

5 лет

13.93%

10 лет

10.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%0.74%-3.83%-1.59%3.20%1.77%
20241.10%2.78%3.15%-3.95%3.39%1.38%4.27%3.24%1.73%-1.65%5.28%-4.48%16.87%
20232.41%-3.05%1.46%2.05%-3.08%6.10%2.22%-1.82%-4.34%-1.64%7.29%4.01%11.41%
2022-3.67%-2.40%3.44%-4.38%0.72%-6.31%6.29%-3.44%-8.26%10.51%6.21%-3.31%-6.23%
2021-2.40%1.65%6.45%3.77%1.63%-0.12%2.45%1.72%-4.42%6.34%-1.83%6.39%23.08%
2020-0.20%-9.12%-10.83%10.57%4.15%-0.11%4.24%5.34%-1.79%-2.18%9.42%2.00%9.53%
20195.75%4.29%1.93%3.11%-5.06%6.49%1.58%0.09%1.92%-0.20%2.10%2.54%26.88%
20183.42%-5.78%-1.18%-0.44%1.19%1.08%4.17%1.87%1.60%-4.47%3.16%-8.39%-4.58%
20170.68%3.54%-0.28%0.80%1.48%-0.23%1.37%-0.65%1.90%1.79%4.35%1.74%17.64%
2016-1.12%0.84%6.56%-0.28%1.43%3.62%1.94%-1.04%-0.27%-2.25%2.39%1.95%14.32%
2015-3.23%4.12%-2.23%0.52%0.09%-2.75%1.26%-5.10%-1.75%7.26%-0.00%-0.68%-3.05%
2014-4.57%3.89%2.19%1.94%1.17%1.90%-2.57%3.47%-1.09%2.06%2.49%0.10%11.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PFM составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PFM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dividend Achievers™ ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dividend Achievers™ ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.73$0.74$0.71$0.67$0.63$0.60$0.56$0.45$0.59$0.49$0.42

Дивидендный доход

1.56%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dividend Achievers™ ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.73
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.74
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.71
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.67
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.63
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.60
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.56
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.45
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.59
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.49
2014$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dividend Achievers™ ETF показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Dividend Achievers™ ETF составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.8627 авг. 2012 г.1217
-32.22%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-17.82%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.1%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-14.5%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...