PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46137V5066
CUSIP46137V506
ЭмитентInvesco
Дата выпуска15 сент. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ US Broad Dividend Achievers Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PFM составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PFM с VBMFX, PFM с SCHD, PFM с PHO, PFM с AVLV, PFM с VYM, PFM с VIG, PFM с VOO, PFM с PRF, PFM с EDIV, PFM с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dividend Achievers™ ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.20%
14.80%
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dividend Achievers™ ETF показал доход в 20.76% с начала года и 31.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dividend Achievers™ ETF составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.76%25.70%
1 месяц1.95%3.51%
6 месяцев13.20%14.80%
1 год31.76%37.91%
5 лет (среднегодовая)12.04%14.18%
10 лет (среднегодовая)10.55%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.10%2.78%3.15%-3.95%3.39%1.38%4.27%3.24%1.73%-1.65%20.76%
20232.41%-3.05%1.46%2.05%-3.08%6.10%2.22%-1.82%-4.34%-1.64%7.29%4.02%11.41%
2022-3.67%-2.40%3.44%-4.38%0.72%-6.31%6.29%-3.44%-8.26%10.51%6.21%-3.31%-6.23%
2021-2.40%1.65%6.45%3.77%1.63%-0.11%2.45%1.72%-4.42%6.34%-1.83%6.39%23.08%
2020-0.20%-9.12%-10.83%10.56%4.15%-0.11%4.24%5.34%-1.79%-2.18%9.42%2.00%9.53%
20195.75%4.29%1.93%3.11%-5.06%6.49%1.58%0.09%1.93%-0.20%2.10%2.54%26.89%
20183.42%-5.78%-1.18%-0.44%1.19%1.07%4.17%1.87%1.60%-4.47%3.16%-8.40%-4.58%
20170.68%3.54%-0.28%0.80%1.48%-0.23%1.37%-0.65%1.90%1.79%4.35%1.74%17.65%
2016-1.12%0.84%6.56%-0.28%1.43%3.62%1.94%-1.04%-0.27%-2.25%2.39%1.95%14.32%
2015-3.23%4.12%-2.23%0.52%0.09%-2.75%1.26%-5.10%-1.75%7.26%-0.00%-0.68%-3.05%
2014-4.57%3.89%2.19%1.94%1.17%1.90%-2.57%3.47%-1.09%2.06%2.49%0.10%11.18%
20136.06%1.52%3.76%1.89%0.11%-1.24%5.06%-4.02%2.54%4.59%1.75%1.51%25.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PFM среди ETFs на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PFM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Invesco Dividend Achievers™ ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
2.97
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dividend Achievers™ ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.75$0.74$0.71$0.67$0.63$0.60$0.56$0.45$0.59$0.49$0.42$0.37

Дивидендный доход

1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dividend Achievers™ ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.74
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.71
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.67
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.63
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.60
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.56
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.45
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.23$0.59
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.49
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.42
2013$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dividend Achievers™ ETF показал максимальную просадку в 53.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.21%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.8627 авг. 2012 г.1217
-32.23%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-17.82%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.1%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-13.07%30 дек. 2014 г.16525 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dividend Achievers™ ETF составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.92%
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF)
Benchmark (^GSPC)