PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности PFM и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции VYM немного впереди с 11.84%.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between PFM and VYM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.94

The correlation between PFM and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и VYM

Секторы
PFM
VYM

Технологии

24.7%
17.7%

Финансовые услуги

18.5%
20.5%

Здравоохранение

14.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

12.0%
8.1%

Промышленность

11.1%
12.1%

Энергетика

4.7%
9.8%

Коммунальные услуги

4.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.7%

Сырьевые материалы

3.0%
3.5%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Технологии

PFM
24.7%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
VYM
20.5%

Здравоохранение

PFM
14.9%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
VYM
8.1%

Промышленность

PFM
11.1%
VYM
12.1%

Энергетика

PFM
4.7%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
VYM
5.7%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
VYM
6.7%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
VYM
3.5%

Недвижимость

PFM
2.0%
VYM
0.0%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с SPY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

PFM vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.61

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.71

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.99

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

15.01

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PFM и VYM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-56.98%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.69%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.46%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-15.84%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-35.21%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.19%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VYM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.72%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.66%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

10.26%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.96%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.34%

-1.14%

Сравнение комиссий PFM и VYM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VYM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PFM and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 11.82% for PFM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.33% for PFM.

PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор