PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PFM с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PFMVYM
Дох-ть с нач. г.20.76%21.19%
Дох-ть за 1 год31.76%34.50%
Дох-ть за 3 года9.09%9.69%
Дох-ть за 5 лет12.04%11.14%
Дох-ть за 10 лет10.55%10.17%
Коэф-т Шарпа3.143.10
Коэф-т Сортино4.374.40
Коэф-т Омега1.581.57
Коэф-т Кальмара5.284.55
Коэф-т Мартина21.4220.45
Индекс Язвы1.44%1.63%
Дневная вол-ть9.80%10.75%
Макс. просадка-53.21%-56.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PFM и VYM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PFM и VYM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFM показывает доходность 20.76%, а VYM немного выше – 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFM имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции VYM немного отстают с 10.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.20%
12.23%
PFM
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFM и VYM

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PFM c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PFM, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PFM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PFM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PFM, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PFM, с текущим значением в 21.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.42
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа PFM и VYM

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
3.10
PFM
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VYM

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок PFM и VYM

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PFM
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VYM

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.91%
PFM
VYM