PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSR с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSR с PBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XLSR is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 5 years, XLSR returned 9.34%/yr vs 12.60%/yr for PBUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XLSR charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности XLSR и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSR показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 8.10%.

XLSR

1 день
-1.63%
1 месяц
-2.30%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.98%
1 год
20.16%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSR и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		2.67%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%13.86%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%13.54%

Correlation

The correlation between XLSR and PBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.95

The correlation between XLSR and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLSR и PBUS

Секторы
XLSR
PBUS

Технологии

39.6%
38.9%

Коммуникационные услуги

19.5%
10.7%

Промышленность

17.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.4%

Энергетика

6.0%
3.2%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.9%

Финансовые услуги

0.7%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

XLSR
39.6%
PBUS
38.9%

Коммуникационные услуги

XLSR
19.5%
PBUS
10.7%

Промышленность

XLSR
17.9%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

XLSR
9.6%
PBUS
4.4%

Энергетика

XLSR
6.0%
PBUS
3.2%

Здравоохранение

XLSR
3.8%
PBUS
8.4%

Потребительский циклический сектор

XLSR
3.6%
PBUS
9.9%

Финансовые услуги

XLSR
0.7%
PBUS
10.9%

Сырьевые материалы

XLSR

-

PBUS
1.7%

Недвижимость

XLSR

-

PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

XLSR

-

PBUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

XLSR vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSR c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSRPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.84

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.59

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

11.32

-3.43

XLSR vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLSR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLSR и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSR и PBUS

Максимальная просадка XLSR за все время составила -32.94%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSR и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSRPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-33.15%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.02%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-19.07%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-25.40%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.08%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-5.11%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.06%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XLSR и PBUS

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что XLSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSRPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.01%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.10%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

12.77%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.16%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.34%

+0.72%

Сравнение комиссий XLSR и PBUS

XLSR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSR и PBUS

Дивидендная доходность XLSR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.54%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XLSR and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLSR has higher volatility (5.38%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, XLSR dropped -32.94% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 9.34% for XLSR. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.54% for XLSR.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for XLSR and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSR и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор