PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с XLG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.52%/yr vs 14.13%/yr for XLG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 1.11%.

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

XLG

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.97%
3 года*
21.15%
5 лет*
14.13%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		1.11%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%7.73%

Correlation

The correlation between PBUS and XLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between PBUS and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и XLG

Секторы
PBUS
XLG

Технологии

38.9%
46.8%

Финансовые услуги

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
7.0%

Промышленность

8.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.2%

Энергетика

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

PBUS
38.9%
XLG
46.8%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
XLG
9.0%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
XLG
16.0%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
XLG
11.2%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
XLG
7.0%

Промышленность

PBUS
8.1%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
XLG
5.2%

Энергетика

PBUS
3.2%
XLG
2.4%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
XLG

-

Недвижимость

PBUS
1.8%
XLG

-

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с SPTM
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

PBUS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.30

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.80

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.45

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

5.15

+5.37

PBUS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и XLG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-52.39%

+19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-12.41%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-20.70%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-28.02%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.36%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.63%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.50%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и XLG

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.98% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.03%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.69%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.95%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.79%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.87%

+0.46%

Сравнение комиссий PBUS и XLG

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и XLG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XLG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.66%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PBUS and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (5.03%) compared to PBUS (4.98%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, XLG leads with 14.13% vs 12.52% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 14.13% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.66% for XLG.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLG is S&P 500. PBUS tracks MSCI USA Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.20% for XLG.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор