PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с PWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 12.50%/yr for PWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%5.24%

Correlation

The correlation between PBUS and PWV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between PBUS and PWV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с SPTM
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOOPWV с VDIGX

Доходность на риск

PBUS vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.74

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.93

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.28

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

21.16

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PBUS и PWV

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-49.04%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-4.05%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-14.31%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.36%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.51%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-9.50%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.20%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и PWV

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.35%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.62%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

9.31%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.35%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.16%

+2.17%

Сравнение комиссий PBUS и PWV

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и PWV

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PWV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and PWV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs PWV's -49.04%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 12.50% for PWV. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.98% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWV is Large Cap Value Equities. PBUS tracks MSCI USA Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор