PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с VV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PBUS tracks the MSCI USA Index while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 13.54%/yr for VV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 10.82%, а VV немного ниже – 10.69%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%7.49%

Correlation

The correlation between PBUS and VV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between PBUS and VV shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 1.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBUS и VV

Секторы
PBUS
VV

Технологии

35.4%
35.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Промышленность

8.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

PBUS
35.4%
VV
35.9%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
VV
11.8%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
VV
11.2%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
VV
9.8%

Здравоохранение

PBUS
8.6%
VV
8.6%

Промышленность

PBUS
8.6%
VV
8.0%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
VV
4.8%

Энергетика

PBUS
3.6%
VV
3.6%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
VV
2.7%

Недвижимость

PBUS
1.9%
VV
1.7%

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
VV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с SPTM
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

PBUS vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.33

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.03

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.86

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PBUS и VV

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-54.81%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.21%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.97%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.66%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.72%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.84%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.01%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и VV

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 2.94% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.98%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.99%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.22%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.19%

+1.14%

Сравнение комиссий PBUS и VV

И PBUS, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и VV

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью VV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, PBUS and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs VV's -54.81%.

On 5-year performance, VV leads with 13.54% vs 13.48% for PBUS. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VV has performed better with a 13.54% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS and VV have the same expense ratio: 0.04% per year.

PBUS and VV have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

PBUS tracks MSCI USA Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор