- ISIN
- US73937B2907
- CUSIP
- 46138E461
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 22 сент. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции PBUS — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,810.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) показал доход в 8.10% с начала года и 23.30% за последние 12 месяцев.
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PBUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBUS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | -0.94% | -4.81% | 10.50% | 5.15% | -2.59% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -1.58% | -5.73% | -0.68% | 6.49% | 5.24% | 2.25% | 2.00% | 3.68% | 2.34% | 0.01% | 0.00% | 17.58% |
| 2024 | 1.47% | 5.37% | 3.08% | -4.08% | 4.85% | 3.50% | 1.28% | 2.38% | 2.09% | -0.66% | 6.24% | -2.48% | 24.99% |
| 2023 | 6.48% | -2.10% | 3.37% | 1.19% | 0.86% | 6.56% | 3.46% | -1.53% | -4.84% | -2.43% | 9.59% | 4.83% | 27.33% |
| 2022 | -5.77% | -3.00% | 3.86% | -9.40% | -0.13% | -8.14% | 9.21% | -3.80% | -9.26% | 7.80% | 5.27% | -5.85% | -19.64% |
| 2021 | -0.53% | 2.34% | 3.57% | 5.27% | 0.63% | 2.70% | 2.40% | 2.84% | -4.60% | 6.80% | -1.04% | 4.09% | 26.77% |
Метрики бенчмарка
Invesco PureBeta MSCI USA ETF has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.91, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2017.
- This ETF captured 102.59% of S&P 500 Index gains but only 95.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 102.59%
- Участие в снижении
- 95.91%
Комиссия
Комиссия PBUS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBUS имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.46 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.92 | +0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco PureBeta MSCI USA ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.72 | $0.70 | $0.65 | $0.65 | $0.47 | $0.52 | $0.49 | $0.58 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco PureBeta MSCI USA ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco PureBeta MSCI USA ETF показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco PureBeta MSCI USA ETF составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.15%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.40%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.95%дек. 2018 г. | 2mo 15d | 3mo 12d | 5mo 27dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.09%февр. 2018 г. | 16d | 6mo 8d | 6mo 24dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PBUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -56.78% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -18.90% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.43% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.21% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -10.71% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBUS
Добавьте Invesco PureBeta MSCI USA ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBUS